Four Procent Model Indicator

Stel hier uw vragen over TA-script, of help anderen met het oplossen van hun probleem
Plaats reactie
hpwijk
Berichten: 77
Lid geworden op: ma okt 29, 2018 6:51 am

Four Procent Model Indicator

Bericht door hpwijk »

Is er iemand bekend met het Four Procent Model Indicator ?

https://www.marketinout.com/technical_a ... odel&id=50

Four Procent Model Indicator fungeert als een momentummeting. Zweig's studies toonden hem aan dat periode van sterke koersstijgingen grote winsten opleveren en hij nam dit model van Ned Davis in zijn systeem over.

Het model gebruikt de Value Line gegevens. Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk? De wekelijkse slotkoersen worden uitgezet en de procentuele verandering van de vorige week wordt berekend.

De triggers zijn een 4% wijziging in een week, omhoog of omlaag. Het koop- of verkoopsignaal wordt gegeven als een verandering optreedt. Zweig laat zien dat er tussen 1978 en 1996 61 koopsignalen waren en daarvan waren er 30 oftewel 49% winstgevend. Deze 30 winstgevende aankopen leverden echter een gemiddelde winst op van 14,1% per transactie.

De 30 verliezende transacties verloren slechts 3,5%. Dus de winsten zijn duidelijk groter dan de verliezen op de slechte signalen en gaven een jaarlijkse winst van 16,2% van 1966 tot 1996.

Is zoiets beschikbaar in Wall Street of zou dit gemaakt kunnen worden? :-D
vincent
Berichten: 328
Lid geworden op: di jan 04, 2011 12:20 pm

Re: Four Procent Model Indicator

Bericht door vincent »

Er zijn zig-zag indicatoren op deze site, heb jij die al opgezocht/bekeken?
Bakstenen
Berichten: 727
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Four Procent Model Indicator

Bericht door Bakstenen »

Vin,
simpel gezegd, als de koers op weekbasis 4% stijgt, is er een koop signaal, en als de koers 4% zakt, krijg je een verkoopsignaal, alleen de Value Line is een samen gesteld index, dan zal je eerst moeten kijken welke fondsen je erin wil hebben
vincent
Berichten: 328
Lid geworden op: di jan 04, 2011 12:20 pm

Re: Four Procent Model Indicator

Bericht door vincent »

Aan de hand van getoonde website heb ik even op een kladblok 1 jan 2010 tot 1 jan 2013 bekeken, en dat gaf -24,6% (long+short). Verder nog niet bekeken, maar ik zie wel dat ieder keer als je van richting 'moet veranderen' het knap dure trades zijn.

http://investstrat.com/4percent.html
Eric
Berichten: 3332
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Four Procent Model Indicator

Bericht door Eric »

Nogal een warrig artikeltje. De Four Percent model geeft een signaal als de 1-weeks Rate-of-Change groter is dan 5%, dat laat het staatje waar Vincent naar linkt ook zien. De ZigZag indicator die in het artikel ook wordt genoemd doet dat echter helemaal niet, die werkt op een percentage vanaf de vorige top of bodem en niet vanaf vorige week.

De ZigZag is in feite een Moving Stoploss in Wall Street. De MSL geeft alleen geen lijnweergave als ZigZag - die weergave is ook eigenlijk heel misleidend, omdat de toppen en bodems van de zigzag pas bekend zijn op het moment dat de MSL signalen zijn gegeven, en dat is een flink aantal bars later. De veronderstelde prachtige "fit" van de ZigZag is dus in feite een terugblik.

Hierbij in elk geval de code voor een Four Percent indicator. Toe te passen in een weekgrafiek dus.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Four Percent -}

var
  nPct: real;
  i: integer;
  sROC: TSeries;
begin
{ Parameters }
  nPct := CreateParameterReal('Percentage', 0, 99, 4, true);

{ Indicator eigenschappen }
  with Indicator do 
  begin
    RequiredBars := 10;    // Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen
    NewBand := true;            // indicator standaard in nieuwe sectie plaatsen
    ScaleRange := srAuto;       // indicatorschaal automatisch
    SignalView := svShowInMain;
  end;

{ Berekening }
  sROC := ROC(Close, 1);

{ Signalen }
  for i:=0 to BarCount-1 do
  begin
    if IsValid(sROC[i]) then
    begin
      if sROC[i] > nPct then
        EnterLong(i)
      else
      if sROC[i] < -nPct then
        EnterShort(i);
    end;
  end;

{ Weergave }
  with CreateLine(sROC) do
  begin
    Name := 'ROC';
    Color := clLime;
    LineType := ltBar;
    ColorType := ctIndicator;
  end;
  with CreateLine(FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0)) do
  begin
    Name := '0';
    Color := clSilver;
  end;
  with CreateLine(FillSeries(CreateSeries(BarCount), nPct)) do
  begin
    Name := 'Trigger+';
    Color := clSilver;
  end;
  with CreateLine(FillSeries(CreateSeries(BarCount), -nPct)) do
  begin
    Name := 'Trigger-';
    Color := clSilver;
  end;
end.
---
Eric
Bakstenen
Berichten: 727
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Four Procent Model Indicator

Bericht door Bakstenen »

Vin,
als je de DAX neemt vanaf 2013 is toch 1000 punten per jaar winst, maar kijk vanavond verder
hpwijk
Berichten: 77
Lid geworden op: ma okt 29, 2018 6:51 am

Re: Four Procent Model Indicator

Bericht door hpwijk »

Dank je wel Eric,

Gezien de reputatie van de bedenker had ik er meer van verwacht, maar ik blijf toch maar bij mijn eigen strategie :-D

Afbeelding
Bijlagen
AEX 4 procent.JPG
Bakstenen
Berichten: 727
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Four Procent Model Indicator

Bericht door Bakstenen »

Eric,
bij de pagina die Vin liet zien, zie je in het staatje dat de indicator ook op neutraal gaat, moet ik dat zien als, geen signaal?
En als ik het goed zie, dan is het zo dat als de koers 4% stijgt vanaf de vorige wek koers, deze long blijft, of gaat, en short andersom?
Eric
Berichten: 3332
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Four Procent Model Indicator

Bericht door Eric »

Naast het staatje zie je de berekeningsmethode:

CALCULATION
A 4% increase on the weekly close gives a buy signal and a 4% fall gives a sell signal.

The indicator remains on this signal until it changes.

Daaruit concludeer ik dat een positie blijft staan totdat er een omgekeerd signaal is. Dat zie ik ook in andere implementaties. Dus indicator op Neutral (verschil tussen -4 en 4%) geeft geen positiewijziging.

---
Eric
Bakstenen
Berichten: 727
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Four Procent Model Indicator

Bericht door Bakstenen »

Oke, dan zitten we op 1 lijn.
Ik ben er mee aan het stoeien, en de indicator blijft lang zitten, met een geweldige dreun, is het mogelijk dat de indicator ook op intraday koersen draait ?
Eric
Berichten: 3332
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Four Procent Model Indicator

Bericht door Eric »

Dat wordt al snel ingewikkeld, omdat je dan de indicator op intraday koersen moet loslaten (dus traag en met beperkte historie). Maar je zou de trading simulatie met een stoploss kunnen uitvoeren, dat is in het algemeen natuurlijk een mooie manier om je verliezen te beperken.

Ik zie dit systeem eerlijk gezegd niet als zo veelbelovend dat het de moeite waard is om er heel veel aan te sleutelen. Het systeem is feitelijk: afgelopen week was er een flinke stijging, dus we gaan nu instappen. Dat is natuurlijk vrij grof, en omdat het op weekniveau is ook nog eens niet geschikt om te tunen. Een Rate-of-change met een triggerniveau geeft wat dat betreft al wat meer mogelijkheden om de terugkijkperiode korter of langer te maken. Een variatie op deze indicator van Vincent bijvoorbeeld: http://www.ta-script.com/forum/viewtopic.php?t=1512

---
Eric
Bakstenen
Berichten: 727
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Four Procent Model Indicator

Bericht door Bakstenen »

Eric,
Klopt dat het systeem pas keert op slotbasis, en daardoor soms 2 jaar short blijft zitten, ik had deze op alleen long gezet, maar zodra een stijging sluipender wijs gaat, gaat deze niet long.
Je heb gelijk, beter verwijderen, nog bedankt voor je reactie
Plaats reactie