Larry Williams - Volatility Expansion System

Stel hier uw vragen over TA-script, of help anderen met het oplossen van hun probleem
Plaats reactie
Eric
Berichten: 3191
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Larry Williams - Volatility Expansion System

Bericht door Eric »

Bakstenen schreef:
za jul 18, 2020 2:26 pm
Hallo Eric,
ik wil weten hoe de indicator te werk gaat, ik heb tot nu toe begrepen dat( en dat is logisch) je niet een entry en exit in 1 candle kan hebben, dus ging ik er vanuit dat er is een entry, en dan is de exit de opening van de volgende candle, omdat WS maar 1 signaal per candle geeft, is er verders geen signaal , de volgende candle kan je pas weer een entry krijgen.
Maar ik heb nu een vinkje gezet bij exit bij open, zie bijlage, maar dan nog kan ik het niet volgen,
Ik heb de candles nu genummerd, nr 1 doet niets, nr 2 was een short signaal op 12899,50, dan moet die sluiten bij opening candle 3, die opening was 12878,99, terwijl WS aangeeft sluiting op 12899,84.
Maar ik denk dat ik beter kan vragen of jij tot en met candle 6 nu aangeeft wat de waardes dan moeten zijn, dus wat de indicator doet
Ik heb nu,
candle 1 niets, omdat in de voorwaarden staat beginnen om 9.30 uur,
candle 2 short signaal op 12899,50, sluiting?
uitleg4.JPGuitleg5.JPGuitleg6.JPG
Alvast mijn excuses voor de verwarring, uitleggen is niet mijn sterkste punt
In een TA-script maak je zelf een afweging wat je wilt: een exit-signaal geven op bar X of (als er tevens een entrysignaal is) het entrysignaal voor laten gaan. In het script waar we hier over praten heb ik voor het tweede gekozen, dat doe ik vrijwel altijd.

Het script is dus aan te passen als je wilt, zodanig dat het exitsignaal wordt uitgevoerd en het entrysignaal wordt genegeerd.

Wat WS doet in deze situatie zie je toch exact terug in de grafiek en de trades van de trading simulatie? Zowel entry als exit? Daar zie dat op candle 3 de entry long voorgaat boven de exit short, en er dus niet tegen openingskoers wordt gesloten maar tegen de koers waarop de entry long volgens specs moet gaan en dat is 12899,84 (de entry long veroorzaakt dus automatisch een sluiting van de short positie).

---
Eric

Bakstenen
Berichten: 589
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Larry Williams - Volatility Expansion System

Bericht door Bakstenen »

Eric,
wat ik wil is even niet belangrijk, ik wil proberen te begrijpen wat de indicator doet, de resultaten zijn goed, alleen als ik deze in Active invoer krijg ik andere resultaten, dus heb ik het niet goed uitgelegd wat de indicator doet, aan de persoon die daar de indicator maakt voor mij.
Ik sta steeds op het verkeerde been door de sluiting,
Ik begin weer opnieuw,
De indicator krijgt een short melding in candle 2, nu dacht ik omdat er een vinkje staat bij exit at open, dat WS bij opening candle 3 de trade sluit, dus niet
Hier zoals ik het zie wat de indicator doet,
Candle 1 niets
candle 2 entry short
candle 3 exit short, en entry long, beide zelfde prijs
candle 4 exit bij opening, verders geen signaal
candle 5 long signaal
candle 6 exit long bij opening, verders geen signaal
candel 7 long signaal
candel 8 exit long en entry short, beide zelfde prijs
Waarom is de exit bij candle 4 en candel 6 bij opening, terwijl bij candle 3 en 8 de exit pas bij een short signaal is?, de indicator weet toch niet van te voren dat er geen signaal komt in die candle
uitleg7.JPG
uitleg8.JPG

Eric
Berichten: 3191
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Larry Williams - Volatility Expansion System

Bericht door Eric »

Bakstenen schreef:
zo jul 19, 2020 1:49 pm
Waarom is de exit bij candle 4 en candel 6 bij opening, terwijl bij candle 3 en 8 de exit pas bij een short signaal is?, de indicator weet toch niet van te voren dat er geen signaal komt in die candle
O bedoel je dat, dat klopt, bij het actief traden zul je een verschil krijgen met de trading simulatie. De indicator weet namelijk wel achteraf dat er een signaal komt in die candle, en dat is zoals het nu is geprogrammeerd. Maar dat is in jouw omstandigheid dat je ook nog kunt kiezen voor een exit tegen opening geen realistische mogelijkheid, nee.

Overigens, als je het systeem realtime volgt en wel tegen opening sluit, zul je later op de dag dus weer een entry krijgen. Als je die dan ook uitvoert, loop je wel weer in sync met de trading simulatie. Het enige verschil met de trading simulatie is dus de sluitingskoers, die in werkelijkheid de opening is en in de trading simulatie de entrykoers van de nieuwe trade.

---
Eric

Bakstenen
Berichten: 589
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Larry Williams - Volatility Expansion System

Bericht door Bakstenen »

Oke,
Maar kan jij de indicator dan zo programmeren dat de trade maar 1 candle is? dus candle 2 short signaal, sluit einde candle, ( heb begrepen dat dit niet kan) dus opening volgende candle, dan die candle niets doet, en weer begint.
resumerend, candle 2 short signaal, candle 3 exit, en wachten , candle 4 weer opnieuw beginnen

Eric
Berichten: 3191
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: Larry Williams - Volatility Expansion System

Bericht door Eric »

Dat kan.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Volatility Expansion System Bakstenen-2 -}

var
  VermfacLong, VermfacShort: real;
  sAvgHighMinLow, sUpper, sLower: TSeries;
  i, BarsToExit, EntryBar, nPeriode, Position, nDayOfWeek, LongOrShort: integer;
  ExitAtOpen, DayValid, TimeValid, SkipEntry: boolean;
  nStartTradeTime, nStopTradeTime: TDateTime;
begin
  nPeriode := CreateParameterInteger('Range periode', 1, 999, 5, true);
  Vermfaclong := CreateParameterReal('VermfacLong', 0.1, 5.0, 0.5, true);
  VermfacShort := CreateParameterReal('VermfacShort', 0.1, 5.0, 0.5, true);
  BarsToExit := CreateParameterInteger('Exit na bars', 0, 999, 0, true);
  ExitAtOpen := CreateParameterBoolean('Exit at open', false, true);
  LongOrShort := CreateParameterSelect('Long/short trades', 'Beide'#9'Long'#9'Short', 0, false);
  nDayOfWeek := CreateParameterSelect('Trading days', 'Alle'#9'Maandag'#9'Dinsdag'#9'Woensdag'#9'Donderdag'#9'Vrijdag', 0, true);
  nStartTradeTime := CreateParameterTime('Start trade time', 9/24);
  nStopTradeTime := CreateParameterTime('Stop trade time', 17.75/24);

{ Indicator eigenschappen }
  with Indicator do
  begin
    RequiredBars := nPeriode+1;
    NewBand := false;
    ScaleRange := srCommon;
    SignalView := svShowInMain;
    AdvancedTrades := true;
  end;

  sAvgHighminLow := MA(SubtractSeries(High, Low), maSimple, nPeriode);
  sUpper := CreateSeries(BarCount);
  sLower := CreateSeries(BarCount);
  Position := 0;

  for i:=FirstValidIndex(sAvgHighminLow)+1 to BarCount-1 do
  begin
    sUpper[i] := Open[i] + sAvgHighminLow[i-1] * VermfacLong;
    sLower[i] := Open[i] - sAvgHighminLow[i-1] * VermfacShort;
    DayValid := (nDayOfWeek = 0) or (DayOfWeek(DateTime[i]) = nDayOfWeek+1);
    TimeValid := (frac(DateTime[i]) >= nStartTradeTime) and (frac(DateTime[i]) <= nStopTradeTime);

// bij CloseOnOpen moet de Exit voorgaan
    if (Position <> 0) and ExitAtOpen then
    begin
      if (Position > 0) and (BarsToExit > 0) and (i >= EntryBar+BarsToExit) then
      begin
        ExitLongAtOpen(i);
        Position := 0;
        SkipEntry := true;
      end else
      if (Position < 0) and (BarsToExit > 0) and (i >= EntryBar+BarsToExit) then
      begin
        ExitShortAtOpen(i);
        Position := 0;
        SkipEntry := true;
      end
    end else SkipEntry := false;
    
// entry signalen
    if not SkipEntry then
    begin
      if (Position <= 0) and (LongOrShort <> 2) and DayValid and TimeValid and (High[i] > sUpper[i]) then
      begin
        EnterLongStop(i, sUpper[i]);
        Position := 1;
        EntryBar := i;
      end else
      if (Position >= 0) and (LongOrShort <> 1) and DayValid and TimeValid and (Low[i] < sLower[i]) then
      begin
        EnterShortStop(i, sLower[i]);
        Position := -1;
        EntryBar := i;
      end;
    end;

    if Signals[i] <> sgNeutral then
    begin
    end else
    if Position < 0 then  // we zijn short
    begin
      if not TimeValid then
      begin
        ExitShort(i);
        Position := 0;
      end else
      if (High[i] > sUpper[i]) then
      begin
        if ExitShortStop(i, sUpper[i]) then Position := 0;
      end else
      if not ExitAtOpen and (BarsToExit > 0) and (i >= EntryBar+BarsToExit) then
      begin
        ExitShort(i);
        Position := 0;
      end;
    end else
    if Position > 0 then  // we zijn long
    begin
      if not TimeValid then
      begin
        ExitLong(i);
        Position := 0;
      end else
      if (Low[i] < sLower[i]) then
      begin
        if ExitLongStop(i, sLower[i]) then Position := 0;
      end else
      if not ExitAtOpen and (BarsToExit > 0) and (i >= EntryBar+BarsToExit) then
      begin
        ExitLong(i);
        Position := 0;
      end;
    end;
  end;

  with CreateLine(sUpper) do
  begin
    Name := 'Upper level';
    LineType := ltCandlestick;
    Color := clYellow;
    Width := 2;
  end;
  with CreateLine(sLower) do
  begin
    Name := 'Lower level';
    LineType := ltCandlestick;
    Color := clRed;
    Width := 2;
  end;
end.
---
Eric

Bakstenen
Berichten: 589
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Larry Williams - Volatility Expansion System

Bericht door Bakstenen »

Bedankt weer, ga er mee aan de slag

Bakstenen
Berichten: 589
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Larry Williams - Volatility Expansion System

Bericht door Bakstenen »

Eric,
mijn complimenten weer, werkt super, en omdat de DAX nog een slotveiling heeft, sluit die ook op de dag, en begint weer met een schone lei.

Bakstenen
Berichten: 589
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Larry Williams - Volatility Expansion System

Bericht door Bakstenen »

Eric, na een week testten, en een schoonheidsfoutje eruit gehaald te hebben, werkt die super.
Nogmaals mijn dank.

Bakstenen
Berichten: 589
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Larry Williams - Volatility Expansion System

Bericht door Bakstenen »

Eric,
Ben ik weer,
Is het mogelijk dat naast de streepjes ook de koers vermeld wordt?
Voorbeeld, er staat nu een rode streep, maar dat er ook een getal bij komt, liefst links bovenin

Bakstenen
Berichten: 589
Lid geworden op: zo jul 19, 2015 7:51 pm

Re: Larry Williams - Volatility Expansion System

Bericht door Bakstenen »

Eric, ik werd erop gewezen dat die mogelijkheid er al is in WS, ja de leeftijd gaat parten spelen bij mij.

Plaats reactie