Volatility

Kant-en-klare, geteste indicatoren en handelssystemen
Plaats reactie
Eric
Berichten: 2910
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Volatility

Bericht door Eric » vr mar 10, 2006 1:10 pm

De berekening van de volatility, zoals die ook als standaard indicator in Wall Street is opgenomen, is niet beschikbaar als standaardfunctie in TA-script. De berekening kan echter eenvoudig als volgt in TA-script worden gerealiseerd:

Code: Selecteer alles

{- Filename: Volatility -}

function Volatility(Series: TSeries; Periode: integer): TSeries;
var
  Len, i: integer;
  S: TSeries;
begin
  Len := GetArrayLength(Series);
  S := CreateSeries(Len);
{ bereken de logaritme van het quotient van de slotkoers en de vorige slot }
  for i:=FirstValidIndex(Series)+1 to Len-1 do
    S[i] := ln(Series[i] / Series[i-1]);
{ de vermenigvuldigingsfactor 253 is voor dagkoersen; zie de Wall Street 
   online help bij de Volatility indicator }
  Result := MultiplySeriesBy(StdDev(S, Periode), 100*sqrt(253));
end;

var
  Periode: integer;
begin
  Periode := CreateParameterInteger('Periode', 1, 999, 60, true);

  CreateLine(Volatility(Close, Periode));
end.

Plaats reactie