Noise figure

Kant-en-klare, geteste indicatoren en handelssystemen
Plaats reactie
Eric
Berichten: 2952
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Noise figure

Bericht door Eric » za nov 10, 2007 6:55 pm

Perry Kaufman sprak tijdens het Beleggers Belangen symposium 2007 over de door hem gedefinieerde Noise figure. Deze varieert tussen 0 (alleen maar ruis) en 1 (geen ruis). Hierbij de TA-script implementatie.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Kaufman's Noise Figure -}

function NoiseFigure(Prices: TSeries; Periode: integer): TSeries;
begin
  Result := DivideSeries(AbsSeries(Momentum(Prices, Periode)),
                         SumSeries(AbsSeries(Momentum(Prices, 1)), Periode));
end;

var
  Periode: integer;
  sNoise: TSeries;
begin
{ Indicator parameters }
  Periode := CreateParameterInteger('Periode', 1, 999, 40, true);

{ Indicator eigenschappen }
  with Indicator do 
  begin
{ Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen }
    RequiredBars := Periode;
  end;
  
  sNoise := NoiseFigure(Close, Periode);

  with CreateLine(sNoise) do
  begin
    Name := 'Noise';
    Color := clLime;
  end;
end.
---
Eric

Plaats reactie