Chaikin's Volatility

Kant-en-klare, geteste indicatoren en handelssystemen
Plaats reactie
Eric
Berichten: 2952
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Chaikin's Volatility

Bericht door Eric » do jun 14, 2007 2:06 pm

De Chaikin's Volatility indicator meet de volatiliteit door het verschil van de hoogste en laagste koers te berekenen en daarvan het exponentieel gemiddelde te nemen.

De Chaikin Volatility wordt vervolgens berekend uit:

100 x (EMA (H-L) - EMA (H-L) van 10 dagen geleden) / EMA (H-L) van 10 dagen geleden

Code: Selecteer alles

{- Filename: Chaikin Volatility -}

var
  nMA, nMOM: integer;
  sHiLo, sMA, sMA2, sVOL: TSeries;
begin
{ Indicator parameters }
  nMA := CreateParameterInteger('MA periode', 1, 999, 10, true);
  nMOM := CreateParameterInteger('Momentum periode', 1, 999, 10, true);

{ Indicator eigenschappen }
  with Indicator do 
  begin
{ Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen }
    RequiredBars := nMOM + 5*nMA;
  end;

  sHiLo := SubtractSeries(High, Low);
  sMA := MA(sHiLo, maExponential, nMA);
  sMA2 := ShiftSeries(sMA, nMOM);
  sVOL := MultiplySeriesBy(DivideSeries(SubtractSeries(sMA, sMA2), sMA2), 100);

  with CreateLine(sVOL) do
  begin
    Name := 'Vol';
    Color := clLime;
  end;
  with CreateLine(FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0)) do
  begin
    Name := 'Nul';
    Color := clSilver;
  end;
end.
---
Eric

Plaats reactie